Топик создала с целью устранения пробелов в своих знаниях. Пока мне все еще многое не понятно в этой очень сложной теме. Вопросы и дополнения приветствуются.

Итак:
Опционные уровни предварительно рассчитываются на основе информации о торговле опционными контрактами на Чикагской товарно-сырьевой бирже CME после очередной даты экспирация, которая на CME вычисляется по формуле — в пятницу после первой среды месяца.

На скрине текущий месяц (январь 2015) сдвоенные уровни из-за экспиры, а вот ноябрь — может быть один в один.


Цветные линии на уровнях означают:
— красные (селл) 5359, 5657, 5688 и самый дальний про который можно забыть но на всякий случай поставить самую жирную продажу — 5834
— белый( Белый — баланс, к которому пара тянется и его можно достать (недолет допускается) — 5307
— желтый (желтый — контрольный, как индикатор страха) — 5256
— зеленые (бай) 5103, 5075, 4810 и дальний 4529
— Фиолетовые это поддержки.
На этих уровнях только начинаются уровни безубытка ( Безубыток – это уровень, на котором позиция может быть закрыта с нулевым результатом или с профитом 1-2 пункта), хотя сами страйки (страйк — цена исполнения опциона) конечно раньше стоят. Но отбои от уровня часто идут именно от уровней безубытка, посчитанных на дату возникновения ОИ (открытый интерес).

Словарь терминов опционщиков:

-Опционные уровни — используются трейдерами в качестве дополнительного инструмента анализа валютных и товарных рынков, в частности для анализа ситуации на спот рынке форекс.
-День экспирации – дата, после которой исполнение опциона не возможно
-Безубыток – это уровень, на котором позиция может быть закрыта с нулевым результатом или с профитом 1-2 пункта)
-Страйк( Strike ) — цена исполнения опциона.
-Пут опцион( Put Option ) право, но не обязанность, продать базовый актив по фиксированной цене (страйк) в течение определённого периода времени.
Фактически покупка опциона пут означает прогноз, что через определенный период времени базовый актив будет ниже чем цена исполнения опциона. Если это так и произойдет, то прибыль от покупки пута будет меньше на величину, которую мы заплатили за опцион. Если рынок будет выше, то величина убытков будет ограничена также стоимостью опциона.
-Колл опцион( Call Option ) право, но не обязанность, купить базовый актив по фиксированной цене в течение определённого периода времени. Фактически покупка опциона колл означает прогноз, что через определенный период времени базовый актив будет выше чем цена исполнения опциона. Если это так и произойдет, то прибыль от покупки колла будет меньше на величину, которую мы заплатили за опцион. Если рынок будет ниже, то величина убытков будет ограничена также стоимостью опциона.
-Открытый интерес( Open Interest ) — под открытым интересом следует понимать количество контрактов, которое осталось «на руках”. В колонке рядом приведено изменение открытого интереса за прошедшую сессию. Если например, возле числа стоит знак минус „-”, то открытый интерес на данной цене страйк уменьшился, если же знак “+” – то открытый интерес увеличился.
Чем больше открытый интерес, тем сильнее потенциальный уровень.
-Объем( Volume ) — количество контрактов, по которым заключались сделки в течение определенного периода времени – дня, недели и т.д.
-Премия( SETT.PRICE & PT.CHGE ) — Цена, стоимость опциона, официальная цена закрытия дня. В ней учитываются и результаты торгов CME GLOBEX. Та сумма, которую вы дожны заплатить, чтобы купить опцион.
-Краткосрочный диапазон неопределенности — границы которые определяют краткосрочные риски(повышательных и понижательных) с учетом премии за риск.
-Уровни проторговывания — верхний/нижний ориентиры уровней Put/Call с учетом премии. К примеру, EURUSD 1,35: 1,3420 и 1.3560. Верхний ориентир: 1,3560, премия 60 для Call-опциона. Нижний ориентир: 1,3420, премия 80 для Put-опциона.
-Как считают опционные уровни:
Сначала рассчитаем по страйку цену фьючерса. Для этого нужно разделить значение страйка на 1000.Цена фьючерса = 1.4300
Теперь нужно учесть премию по опциону. Чтобы вычислить премию в пунктах, нужно умножить значение из соответствующей колонки на 10. Премия по опциону = 26 пунктов. Чтобы получить сам уровень нужно для CALL прибавить премию, для PUT — отнять. Уровень = 1.4300 + 0.0026 = 1.4326.
Информация отсюда:
ruforum.mt5.com/threads/61731-chto-nasha-zhizn-igra-videnie-rinka-ot-valen10n-a?p=11860028
ruforum.mt5.com/threads/10996-analiz-optsionnih-urovney
strike.opentraders.ru/