Пыталась разобраться по информации отсюда: strike.opentraders.ru/851.html, проанализировав результаты по PUT/CALL за сентябрь-октябрь 2014 г. на паре ФунтДоллар, правда на той скудной базе теории, которую пока имею.

Выбрала на дневном графике точки-экстремумы и прошлась по прогнозам PUT/CALL, от которых цена шла

ВНИЗ:
1. 9 сентября точка 1.65225
— PUT/CALL (по объему) = 0,83 (вчера 0,85)Цена пошла вниз
2. 8 октября точка 1.61870
— PUT/CALL (по объему) = 0,83 (вчера 0,81)
3. 16 октября точка 1.61827
— PUT/CALL (по объему) = 0,93 (вчера 0,52)
4. 29 октября точка 1. 61848
— PUT/CALL (по объему) = 0,61 (1,11)

ВВЕРХ:
0. 2 октября точка 1.61132
— PUT/CALL (по объему) = 0,35 (вчера 0,46) цена падает еще
1. 6 октября точка 1.59490
— PUT/CALL (по объему) = 1,41 цена уже растет
2. 14 октября точка 1.58737
— PUT/CALL (по объему) = 0 (вчера 1,57) цена еще падает
3. 15 октября точка 1.58737
— PUT/CALL (по объему) = 0,52 (вчера 0)
4. 16 октября точка 1.59432
— PUT/CALL (по объему) = 0,93 (вчера 0,52)
5. 24 октября точка 1.60147
— PUT/CALL (по объему) = 0,84
6. 30 октября точка 1.59471
— PUT/CALL (по объему) = 1,20 (0,61)
7. 31 октября точка 1.59432
— PUT/CALL (по объему) = 2,16 (1,20)

Вывод:
Значение PUT/CALL меняется в точках разворота цены. В крайних точках типа 1.58737 принимает совсем низкие значения и даже нуль. В рабочих поворотных точках его значение просто меньше нуля и зависит от количества желающих продать и купить.
Если сравнить две даты 14 — 15 октября. Тогда-то цена и опускалась до 1.58735. И значение PUT/CALL 14.10 было равным нулю, а 15.10 уже стало равным 0.52. Значит уже 14.10 можно было предсказать отскок ее. Желания купить и продать оказалось одинаковым. а 15.10 желание купить стало нарастать.

Текущий прогноз от 31 октября 2014 года.

Здесь желание продать нарастает с каждым днем, но цена-то все равно отскакивает в сторону повышения почему-то. Значит она сильно перепродана, продавцами управляют или такие значения(обратные минимальным) также предсказывают развороты.
Не очень понятно.
Теперь буду наблюдать за эти коэффициентом обязательно. Чтобы понять его лучше.

Теория.
0. Коэффициент пут/колл (Р/С Ratio) – это психологический индикатор рынка, отражающий соотношение между объемами торгов по опционам пут и колл на Чикагской бирже опционов (СВОЕ). Коэффициент пут/колл — отношение объема торгов опционами пут к объему по опционам колл.

Считается, что поведение торговцев(инвесторов) дает превосходные сигналы о близости рыночных вершин и оснований.
Инвесторы, покупающие опционы колл, рассчитывают на рост цен в последующие месяцы.
Инвесторы, покупающие опционы пут, рассчитывают на снижение цен.
Поскольку покупатели опционовколл рассчитывают на рост рынка, а покупатели опционов пут – на его падение, соотношение между опционами пут и колл отражает бычьи/медвежьи ожидания инвесторов.
Когда индикатор принимает крайние значения, рынок обычно меняет направление на противоположное.
Отсюда: biblio-trade.com/akelis74.html#ixzz3HsMUQH3r

1.
Cоотношение PUT/CALL показывает во сколько раз желающих продать валютные опционы больше, чем желающих купить.
Соответственно, если соотношение больше 1, то продавцов больше, и наоборот. Если число опционов (пут) значительно превышает число опционов колл (высокое значение коэффициента пут/колл), то рынок перепродан. Низкие значения коэффициента пут/колл соответствуют перекупленному рынку.

Благоприятные условия для покупки (можно считать, что растет сила поддержки):
— соотношение PUT/CALL < 1 (продавцов меньше)
— имеется тенденция к уменьшению соотношения

Благоприятные условия для продажи (можно считать, что растет сила сопротивления):
— соотношение PUT/CALL > 1 (продавцов больше)
— имеется тенденция к увеличению соотношения

2.Уровни показываются в прогнозах с упреждением.
Это значит, что значение итогового уровня является не чем иным, как упреждением от того уровня, что получится фактически.

3. Значение коэффициента PUT/CALL по объему получается делением ежедневного объема put-опционов на объем опционов call.

4. А вот соотношения PUT/CALL по ОИ пока не поняла совсем.

Отсюда: strike.opentraders.ru/851.html